Econometría /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gujarati, Damodar N.
Otros Autores: Porter, Dawn C., Carril, Pilar (tr.)
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Inglés
Publicado: México, D.F. : McGraw-Hill, c2010.
Edición:5a ed.
Materias:
Econometría
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Central (UNSAM) de Universidad Nacional de General San Martín
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245 1 0 |a Econometría /  |c Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter ; [traductora Pilar Carril Villarreal]. 
250 |a 5a ed. 
260 |a México, D.F. :  |b McGraw-Hill,  |c c2010. 
300 |a xxii, 922 p. :  |b il., graf. ;  |c 27 cm. 
500 |a Traducido de: Basic econometrics. 
500 |a Incluye ejercicios. 
500 |a Contiene información biográfica. 
504 |a Incluye referencias bibliográficas (p. 902-903) e índice. 
505 0 |a Introducción. -- I. Modelos de regresión uniecuacionales. 1. Naturaleza del análisis de regresión. -- 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. -- 3. Modelo de regresión con dos variables: problemas de estimación. -- 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. -- 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación. -- 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. -- 9. Modelos de regresión con variables dicótomas. -- II. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico. 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? -- 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? -- 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? -- 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnosticos. -- III. Temas de econometría. 14. Modelos de regresión no lineales. -- 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa. -- 16. Modelos de regresión de panel. -- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- IV. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo. 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. -- 19. El problema de la identificación. -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. -- 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos. -- 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos. 
590 |a Consultar la disponibilidad del material en formato digital en la Biblioteca EEyN. 
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