Econometría básica /
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Español Inglés |
| Publicado: |
Santafé de Bogotá :
McGraw-Hill,
c1997.
|
| Edición: | 3a ed. |
| Materias: | |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
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| 082 | 0 | |a 330.015195 |b G969.E 1997 |2 22 | |
| 100 | 1 | |a Gujarati, Damodar N. |9 69705 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Econometría básica / |c Damodar N. Gujarati ; traductora Gladys Arango Medina. |
| 250 | |a 3a ed. | ||
| 260 | |a Santafé de Bogotá : |b McGraw-Hill, |c c1997. | ||
| 300 | |a xxiii, 824 p. ; |c 23 cm. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas (p. 807) | ||
| 505 | 0 | |a 1. Naturaleza del análisis de regresión. -- 2. Análisis de regresión con dos variables. -- 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- 4. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- 5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- 7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación. -- 8. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia. -- 9. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- 10. Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- 11. Heteroscedasticidad. -- 12. Autocorrelación. -- 13. Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional. -- 14. Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas. -- 15. Regresión con variables dicótomas. -- 16. Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, LOGIT, PROBIT y TOBIT. -- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. -- 19. El problema de la identificación. -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. -- 21. Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración. -- 22. Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR. | |
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