Pricing and insurance against investment yield deviation for Argentine pension funds by a quasi Monte Carlo method

El método Monte Carlo es aplicado a las tasaciones de seguros para los fondos de jubilación de Argentina.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Cané de Estrada, Mariano
Otros Autores: Cortina, Elsa
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: Buenos Aires : CONICET, 2002.
Materias:
UBA
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 00989nam a22003250a 4500
001 PT37503
003 AR-LpoUNG
005 20210202002609.0
008 191001s2002||||ag |||||||||||||||||eng d
022 |a 0325-6677 
040 |a AR-LpoUNG  |b spa  |c AR-LpoUNG  |e aacr 
041 |a eng 
044 |a ag  
082 0 |a 510 59v299 
100 1 |a Cané de Estrada, Mariano 
245 1 0 |a Pricing and insurance against investment yield deviation for Argentine pension funds by a quasi Monte Carlo method 
260 |a Buenos Aires :   |b CONICET,   |c 2002. 
300 |a 18 p. :  |b gráfs., tbls. 
520 |a El método Monte Carlo es aplicado a las tasaciones de seguros para los fondos de jubilación de Argentina. 
650 4 |a CONICET 
650 4 |a JUBILACION 
650 4 |a MATEMATICAS 
650 4 |a SEGUROS 
650 4 |a UBA 
651 4 |a DOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS 
653 |a METODO MONTE CARLO 
700 1 |a Cortina, Elsa 
905 |a 37503 
942 |c LIB 
999 |c 56858  |d 56858