Predicción y explicación del momento de caídas de bancos en Argentina utilizando modelos de duración

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Detalles Bibliográficos
Otros Autores: Dabós, Marcelo P.
Formato: Seminario info:eu-repo/semantics/workshop info:ar-repo/semantics/seminario draft
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía 2022
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/19522
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Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-195222022-07-14T19:01:42Z Predicción y explicación del momento de caídas de bancos en Argentina utilizando modelos de duración Dabós, Marcelo P. Sosa Escudero, Walter 2022-07-14T18:52:22Z 2022-07-14T18:52:22Z 1999-06 Seminario info:eu-repo/semantics/workshop info:ar-repo/semantics/seminario info:eu-repo/semantics/draft http://hdl.handle.net/10908/19522 http://hdl.handle.net/10908/19522 spa Ciclo de Seminarios (Universidad de San Andrés. Departamento de Economía);99-9 info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
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