Acerca de la teoría de los valores extremos y su aplicabilidad a la estimación del riesgo financiero

Resumen: La hipótesis clásica de normalidad de las distribuciones de las rentabilidades implica el supuesto que los precios de los activos están formados por agregación de "shocks" aleatorios representativos de los factores que impulsan a los operadores a realizar estimaciones sobre el com...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Herrera, Luis A.
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario 2019
Materias:
TEORIA ECONOMICA
RIESGO FINANCIERO
RENTABILIDAD
FINANZAS
ECONOMIA
Acceso en línea:https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5370
Aporte de:
Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Universidad Católica Argentina

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