Optimización del retorno en un sistema con incertidumbre: aplicación en un juego de casino
"El objeto de este trabajo es poder demostrar la posibilidad de lograr que el retorno esperado en un jugador jugando a un juego de cartas llamado "siete y medio" resulte positivo. Para ello se utilizan técnicas como las cadenas de Markov, opciones reales, programación dinámica, y un m...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Proyecto final de Grado |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1110 |
| Aporte de: |
| Sumario: | "El objeto de este trabajo es poder demostrar la posibilidad de lograr que el retorno esperado en un jugador jugando a un juego de cartas llamado "siete y medio" resulte positivo. Para ello se utilizan técnicas como las cadenas de Markov, opciones reales, programación dinámica, y un método de manejo de dinero conocido como método Kelly. En el trabajo se muestra como ejemplo cómo una técnica muy aplicada conocida como la martingala resulta equivocada en su hipótesis, justificando aún más el desarrollo de este trabajo". |
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