Estudio comparativo de metodologías para el cálculo del valor a riesgo : aplicación al MERVAL

Se evaluan diferentes herramientas estadísticas para el cálculo del Valor a Riesgo (VaR). Se analiza la capacidad de predicción del VaR de uno de los índices más importantes en Argentina, como lo es el MERVAL. Para ello se consideran diferentes métodos de estimar el comportamiento del mismo.

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Padula, Eliana Inés, Bacchini, Darío
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2013
Materias:
Crisis financiera
Mercados Financieros
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_05
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n2_05_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
Descripción
Sumario:Se evaluan diferentes herramientas estadísticas para el cálculo del Valor a Riesgo (VaR). Se analiza la capacidad de predicción del VaR de uno de los índices más importantes en Argentina, como lo es el MERVAL. Para ello se consideran diferentes métodos de estimar el comportamiento del mismo.

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