Valuación de activos financieros incorporando momentos estocásticos, no linealidad y variabilidad tiempo de parámetros

Los clásicos modelos financieros suponen normalidad en la distribución de probabilidad empleada para la valuación de activos. La afirmación precedente implica asumir un comportamiento homocedástico y leptocúrtico para las serie de rendimientos de un activo. En la práctica, las series de retornos...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Villarreal, Fernanda Soledad
Otros Autores: Tohmé, Fernando
Formato: tesis doctoral
Lenguaje:Español
Publicado: 2014
Materias:
Economía
Activos financieros
Valoración financiera
Mercados de capital
Modelos matemáticos
Países en desarrollo
Acceso en línea:http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3611
Aporte de:
Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur

Ejemplares similares

Ejemplares similares