Ingeniería financiera de bonos SVS para el mercado de capitales argentino : opción de venta anticipada y seguro de tipo de cambios
Se desarrolla un modelo de valuación de bonos SVS en pesos con opciones de venta, frente al riesgo del tipo de cambio. Se propone un modelo numérico incorporando opción de venta anticipada, a partir de comparar el precio de ejercicio en dólares actuales, con el valor actual del bono en dólares f...
Guardado en:
| Autor principal: | Milanesi, Gastón S. |
|---|---|
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas
2025
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7369 |
| Aporte de: |
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