¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento? : Una aplicación con datos de alta frecuencia
El objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados ti...
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| Publicado: |
Universidad Icesi
2009
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales |
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COMPORTAMIENTO PRONÓSTICOS BOLSA DE VALORES COLOMBIA DATOS ESTADÍSTICOS García, Juan Carlos Alonso Cifuentes, Julio César ¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento? : Una aplicación con datos de alta frecuencia |
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El objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados tienen en cuenta el efecto Leverage, el efecto Día de la Semana, el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Se evalúan 115 pronósticos para los siguientes 10 minutos para cada uno de los 18 modelos, empleando estadísticas descriptivas y las pruebas de Granger y Newbold (1977) y Diebold y Mariano (1995). Se encuentra que la mejor especificación es la que no tiene en cuenta el efecto día-hora en la media ni en la varianza. |
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